101年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

10月份金融業隔夜拆款利率月初為0.391%，月底為0.388%；最高為0.391%，最低為0.385%；全月加權平均利率為0.388%，略低於9月份之0.389%（附表1）。

二、拆款成交量

10月份拆款市場成交量合計為3兆353億元，較9月份之2兆8,543億元增加1,810億元或6.34%；10月份日平均交易量為1,380億元，較9月份之1,427億元減少47億元或3.29%（附表2）。

三、拆款餘額

10月份拆款日平均餘額為2,808億元，較9月份之2,994億元減少186億元或6.21%（附表1）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占66.07%；其次依序為票券公司占20.05%、外國銀行在台分行占7.04%、郵政公司占6.84%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占75.85%；其次依序為外國銀行在台分行占23.21%、郵政公司占0.92%、票券公司占0.02% （附表4）。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，10月份最高利率為1.07%，最低利率為0.85%；全月平均初估值為0.94%，高於9月份之0.93%（附表5）。

（二）發行量：10月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為1兆501億元，較9月底之1兆467億元增加34億元或0.32%；其中商業本票餘額為9,945億元，較9月底之9,879億元增加66億元或0.67%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：10月份30天期商業本票成交利率，最高為0.80%，最低為0.78%；全月平均初估值為0.80%，與9月份相同（附表5）。

（二）成交量：10月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆2,394億元，較9月份之2兆1,195億元增加1,199億元或5.66%；其中商業本票成交金額為2兆1,375億元，較9月份之2兆76億元增加1,299億元或6.47%（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。